ATR介绍与量化实战

波动是量化投资最好的朋友。当市场波动低迷时，再优秀的量化投资策略都不能获取令人满意的收益率。只有市场波动处于一定水平之上时，量化投资策略才有足够的盈利空间。所以，度量波动率和识别波动率对于制定量化策略至关重要。而ATR（真实波动幅度均值）就是一种度量波动率的指标。ATR最早由美国投资学家维尔德（Welles Wilder JR.）提出。该指标最用于分析商品期货行情分析，随后用于股票、外汇和加密货币等其他投资品的行情分析。

指标作用：

ATR（真实波动幅度均值）是在价格在一段内时间内单位交易周期最大极差的均值。ATR并不像MA和MACD指标一样反应价格变动的方向，而是只反映价格变动的波动程度。ATR除了可以直接反映市场波动外，还可以间接反映投资者的情绪。一般而言吧，当投资者情绪强烈时（无论这种情绪是乐观的还是恐慌的），ATR指标都会增加。

计算方式：

ATR的计算分为两步，
第一步计算每个交易周期内的真实波动幅度。真实波动幅度（True Range）计算方式如下：

回测结果显示，在持续牛市的行情下，ATR策略有着不错的表现，设置10倍杠杆率时，策略收益率可以达到716.6%，胜率达到了61.54%，最大回测仅为1.84%

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