今天我们来谈谈加密货币市场上的策略交易。什么是策略交易呢？策略交易也可以称为是量化交易，量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资方法。通过庞大的历史数据当中，海选出能够带来超额收益的多种大概率事件来制定的策略，用数量的模型验证和固化这些规律和策略，然后严格的执行已经固化的这些策略来指导我们投资，以求取得可以持续的、稳定的、且高于平均收益的超额回报。它可以24小时运行并且不间断、不断网，初始化设置参数之后，可以按照我们的策略进行自动的交易，以达到设定的条件可以自动买入或者卖出，根本不需要我们长时间的去盯盘，也就是在我们睡觉的时候，他们还是非常辛苦的，为我们进行低买高卖的策略。

简单来说，他就是一套经过验证可行的交易方法，用代码的形式通过计算机严格设定好交易规则去执行。在传统金融领域，专业的投资人和机构交易者，是非常普遍的使用的一种方法。而在股票交易的散户当中，肯定也有人听说过策略交易，这些策略交易的工具是需要花钱才能买到的。因为使用这些交易程序，可以给我们剩下不少的时间，只要设置妥当之后交易策略就可以去年无休的24小时，没有感情的执行你的交易策略。

常见的交易策略包括网格策略，平均成本法策略、注册套利策略、大单拆分策略，那这么多名词化作一句人人都能够听得懂的话就是低买高卖。这条原则是最基本的赚钱的道理人人都懂，在我接触加密货币之前，操作过一段时间的股票交易，那个时候我觉得股票交易非常简单，无非就是高买低卖。在低的时候买进，高的时候抛出，从中赚取差价。但实际操作下来市场特别火爆的时候，我就一直想买买买。但是当市场下跌的时候，大家都开始杀跌了。我也跟着卖出手中的股票，最后出现了恐慌性的下跌，继而发生了市场上更大的下跌，实际反映到我们操作过程当中，就是明明要做低吸高抛，却硬生生做成了高吸低抛。这也是我们小白经常犯的一个错误。

其实低吸高抛并不难，技术相当简单，难的就是人心。比方说卖点出现之初，往往都会有3-5个点的增幅或者更多，这会让散户不敢出手。由于人性天生的贪婪，总抱有侥幸心理，幻想股价会再次拉起。难点就在于客服人性的贪婪之上，做不好高抛低吸，往往就是被人性的弱点所困。如果这个时候股价上涨，这时你的贪婪就占了上风，即使行情出现反转你仍旧会执迷不悟，一路持有，直到把利润赔光。反之如果一旦股价下跌，你就会非常的害怕，本能的想躲开这支股票不想见到他。哪怕这支股票已经出现了反转，也许你分析能力很强，但最终未能在这个市场当中赚到钱，很大的原因就是受这两种不良情绪的影响。一个好的投资交易者，是要建立自己的交易策略，坚守交易纪律并且严格的去执行它非常重要。你可以说你已经很严格的执行了，到了一定的价格我就买入，等到涨到一定的价格我就卖出。

你可以用股票交易市场当中，包括加密货币市场当中的挂单的功能来实现。你就去睡觉让他自动执行，但你要知道在你睡觉的这个过程当中，会有一些小的区间，你的这个挂单的措施会措施很多这种波段，加之加密货币市场又有别于传统的股票交易市场，它是24小时全年无休的运作。人总会有睡觉的时间，所以用工具去执行你的交易策略那就相当重要了。据我所知现在的加密货币交易所竞争非常激烈。他们为了争夺客户，又或者是合规性的要求，都进行了差异化的运作。有些交易所主打现货，比如coinbase。还有一些是主打合约功能，当然也有我们之前介绍过的跟单系统。

最近我发现欧易OKX的动作非常的多，从一开始的NFT到Web3钱包，还有策略广场，真的是非常拼。这里我提一下，欧易是一间总部位于塞舌尔的加密货币交易所，于2017年创办。该机构的主营业务是为用户提供多种加密货币资产的交易服务。2021年2月份该交易所正式启用中文名欧易，2022年的1月份OKEX更名为OKX。其实OKX在很早的时候就有策略交易的功能，如果你还没有欧易OKX交易所的账号，可以使用下方链接进行注册，使用推荐码41322075，就可以获得交易手续费的20%返现。

欧易：https://www.okx.com/join/41322075

欧易邀请码：41322075

进入到欧易的首页之后，我们在交易页面左侧可以看到有一个“手动交易模式”和“策略交易模式”。OKX交易所把策略交易看得非常重，我们点击【策略交易】。

当我们选择好我们所需要的交易对之后，会看到交易策略选择，有网格、现货马丁格尔、天地网格、定投策略、屯币宝、价格锁定、套利下单、冰山策略、时间加权策略，有这么多交易策略可以供我们选择。

网格交易

网格交易是量化交易的一种策略。只要是我们购买这个虚拟货币，在震荡的过程当中，在一定的价格区间，我们构造出一系列的买卖的价位，通过自动执行低买高卖，从而获得震荡区间波段收益的一种交易方法。具体来说网格交易是以某个价格为基础，以一定的区间等比或者等差的方式在上下各个价位挂一定数量的买卖单，低买高卖。通过数字资产价格的不断的波动，自动化的低息高抛，持续获利。我们点击【网格交易】。

他会有智慧创建和手动创建。“只会创建”它是根据7天、30天和180天的策略回述的时间周期，来查看这段时间内的网格年化的回测率。他会根据7天、30天、180天来回测这段时间内的网格交易的回报率。并且会给你一个推荐的价格区间，比如这里显示1056到1804这样USDT的价格区间，意思就是说在1056这个下限的价格区间到上限1804这个区间内，他开了6个网格，预期的每个网格的年华回报率是9.24%。这就是给我们的智慧创建，就相当于AI根据他的数据统计，来帮我们设定一个系统推荐的一个默认的网格交易的策略参数。

我也可以自己手动的创建，下图是我之前创建的网格交易。我创建的区间是1000USDT到1500USDT，网格的数量是100，网格的模式是等差，预期的网格获利的利润是0.13-0.29，还有我当时开启网格的ETH的价格1284。我在这个价格区间内划了100个格子，每一个格子是5美元。当我开单好之后，他会帮我们设定好。

策略交易

最近我发现欧易的网页上在交易菜单下多了 一个策略交易的功能叫策略广场，我们点进去看一下。

这里其实他把我之前建立的这个现货网格的策略交易显示在这里了。同时他也有4个大类，一个是网格策略，网格策略里面分为现货网格、合约网格和天地网格。“合约网格”就是在现货网格的基础上加入了合约的功能。而且你可以看多或者看空。“天地网格”是将我们的区间划得更大。这个地方就非常方便能够创建策略。

像我之前创建策略的时候，没有这个策略广场出现的时候，欧易OKX很早就有这个策略交易的功能了，我是在交易里面直接去查找的，非常的隐蔽，我们点击【基础交易】。

在这里有一个策略交易的功能。APP上面就更加的隐蔽了。知道现在他在首页的菜单栏里面，就直接把策略交易作为一个最主要的一个功能，和他的基础交易同样重要。

平均成本法功能

另外一个是平均成本法的功能。这里面分为定投策略和现货的马丁格尔策略。我们之前有专门介绍过马丁格尔。马丁格尔也是一种交易策略的方法，他也是基于平均成本法。平均成本法是一种通过周期性的买入来降低总体时长成本的一种策略，持续在价格下跌的过程当中，分批的低价买入，并可以在价格反弹的时候止盈卖出，周而复始，不断的循环套利。这就是马丁格尔和定投的策略。

定投策略其实就是我们设定好的这个方法，比如我们这里可以按照周期每周每个月1号的12点投入100美金，来购买不同的资产。我们可以以单币种也可以增加多个币种，并且按照相应的投入的资金设定一个比率，为我们自动的进行买入。

组合套利

包括他还有组合套利功能，组合套利当中包括屯币宝、套利下单、价格锁定。

大单拆分

大单拆分这边还有冰山策略和时间加权的策略。这些我们就不详细讲了。

策略广场

什么是策略广场呢？我一开始也没有理解。其实他是将运用我们上述讲的这些策略，这些交易者的一些数据，他抓取一些回报率、收益率非常好的一些数据，他将它展示在这里，就相当于一个广场一样。当然这个投资者具体信息是隐藏的，只有个编号而已。

我们可以看到第一个投资者，他对road/USDT进行了一个网格交易的策略。他运行的时间是175天3小时，最大的回测是24%，也就是他最大亏损24%，目前是515%的回报率，这个回报率是非常高的。我们可以点击使用来使用这个功能，来看一看他策略的具体参数是什么。

我们刚才知道了，欧易虽然提供了这些策略的功能，但是里面这些具体参数有两种，一种是他推荐默认回测的一个数据，是通过大数据显示出来的。另外一个是手动创建，手动创建不管哪种策略，我们都需要自己去设定当中的参数，参数一但设定不好，可能会影响整体的一个收益率。

策略广场的功能就是他可以把这些整个系统当中，他经过数据分析，根据回报率来排名，他把这些回报率比较高的策略的参数，使用者的一些具体详细的参数抓取出来供我们进行参考。我们可以直接点击【使用此策略】，来看到他具体的这些参数。

我们看到他的这个策略收益率是有518%，并且运行了175天，最大回撤是248%。最最重要的是他合格区间的设定是0.00135-0.000173的USDT这样一个区间范围。而且他的网格的模式是采用等差的，网格的数量是10个。

网格的模式其实是有两种，一种是等差，一种是等比。“等差”的意思就是说在这样一个区间内，如果我们设定10个网格除以10，平均分成10个等份，每个等份当中平均分配的价格来记性一次买入买出的网格设定。如果是等比的话，当中的差额并不是直接除以10的，而是每一格是占当时这个价格的百分比来定的，如果是10格每一格占有1%，所以这当中不是一个等差数的关系。最重要的是上面这些参数，投入的金额是根据你自己实际情况。

你就可以直接复制他的这个策略来进行你自己策略的使用，因为我的时间比较短，创建了13天的时间，总的收益是8.21，我投资的是200美金。这当中网格的利润是7.99USDT，浮动盈亏是0.21，这个浮动盈亏是指出去网格利润以外，持有的交易币种产生的浮动盈亏。

我们初次创建网格的时候，他会将我们的资金分成两半，有50笔买单。他会将你的一半的资金直接购入你主要投资的标的，比如说ETH的USDT，他会将你200美金当中100美金构成ETH，并且会设定有50个卖单，50个卖单是根据我们价格区间来成称的。我是等差1500-1000是当中有500美金的价差，除以100每一格网格是5美金。

为什么我这里会看不到卖单呢？是因为现在ETH的价格是1544，他已经超出了我的网格的上限。也就是说我把所有的50个单都卖掉了，因为他已经高于我的网格上线了。

只有价格回落到1500以下，每下跌5美元就会买入，直到这个价格下跌到1000美元的时候，他会建立100笔的卖单。在这个过程当中，如果有价格每波动5美元的时候，他就会产生一个进行套利的工作，这就是网格的基本的运作原理。

这里他已经给我们挂单成交了420笔，套利的次数是除以2，因为有一个卖单有一个买单，才能够进行一次套利，总共套利的次数是210笔。

我可以看一下我的手机端，点击下方中间的【交易】，再点击上方的【策略】。会看到下面有“当前委托”、“当前仓位”和“策略”，在策略这里显示（1），就代表我这边有一个策略的交易运行在这里。

我们点击【策略详情】，就可以看到我们刚才这些数据。我们点击【策略信息】，这里的区间、网格模式、单个网格买卖量、预期单个网格的利润率。这里利润率为什么是区间的范围是0.13-0.29，是因为我选择这个模式是等差的，因为他每一个网格当中都是5美元，但是在越靠近区间底部的5美元，占价格的比率是不一致的，相对于越靠近区间顶部的1500美元当中的5美元，他比率是不一致的，所以导致单个网格利润率是一个区间。如果你这里是选择等比，他的利润里是一个固定的值。

网格挂单和成交记录。成交记录这里和我们的PC网页端的是有点出入，网页端这里显示0.00，其实他后面是有值的，只是显示到小数点后两位，在手机端可以显示到更多0.0031，一次网格利润当中有一部分利润会高一点。

比如这里9月26日凌晨1点的时候是0.28的利润。我们可以看一下卖出的成交价格是1465，买入的成交价格是1284。这是因为这个网格的价差非常的大，因为他这个时候的价格波动非常快，他一次成交了多个网格，导致这个买入卖出的组合他的收益会更大一点。

这些都是在一个非常短的时间内，而且是在凌晨1点、2点、3点。这些都是在我睡觉的时间内，虽然每一个网格给我们产生的收益非常的少，但是他都是自动的为我们来成交的。这就是策略交易的一个优势所在，他可以在我们睡觉的时间，去为我们不断的创造收益。

我们再回到策略广场的页面。这些测了是用一个页面来展示出来，抓取了这些年化回报率比较好的，自定义的这些参数。这些参数本身我们是看不到的，这边他是在广场形式把他抓取出来，可以给大家来使用。包括使用这个策略功能，跟我们之前介绍过的跟单的功能有点类似。他和跟单不一样的地方就是没有和策略原有的使用者产生任何的关联关系，我们只是参考一下他的数据，我们也不需要给他支付任何的费用。而且参考的过程中你甚至都不需要去真正的建立这个机器。

我们没事的时候可以到策略官场上来逛一逛，看一看其他这些好的策略的交易者，他们这些策略高手是通过什么样的参数来获得这么高的回报率的。我也是一个学习的过程，我们有一些闲散资金不知道怎么投资，我们与其盲目的去投资，还不如到这个策略广场上面去逛一逛，去看一看这些优秀的策略高手，他们是通过什么样的参数来获得如此高的回报率的。

当然我们不是说使用他的策略就一定能够按他的回报率来持续的往上走，因为市场是在不断变化的。只能说他在前期的299天的过程当中，用这样一个网格的策略，实现了394%的回报率。我们知只能回测历史的数据，新的事态的发展是怎么样我们不得而知。但是我们可以从历史的数据当中看出一些端倪，我们的到底是根随他继续用这个策略，还是要做一些调整。

这里我要声明一下，我的影片仅仅是我在学习区块链领域方面的一个分享和记录，并不能作为你的任何的投资建议。特别是今天讲的这些策略，任何策略交易的方法，它仅仅是个工具，适合特定的一些市场的情况。

举例来说，网格它是比较适合单边上涨的情况下进行波动，或者说你即使没有上涨，在一定时间段内，在你设定这个区间内进行不断的波动，这个过程当中即使没有往上涨就，他也是可以在这个波段内，不断的为我们产生买入卖出的套利的动作。如果说你利用网格策略在这个市场上不断的下跌，特别是跌出你的网络下限的时候，你也会产生比较大的资金的回测。

这里我要再次声明一下，包括这里平均成本法，但如果一直在买入，价格一直在往下跌，那你总的本金是不断的在亏损的过程当中。只有当中合格价格回调的时候，你才会有比较好的回报。我想说的是任何的投资策略仅仅是一个工具，他不能保证我们必定是赚钱的，特别是加密货币市场，它的波动非常的大。

如果你不懂可以看一下我的其他文章 ，从最基础的开始学习，了解这个 行业的方方面面。特别对于小白我强烈不建议大家进行这些，特别是加密货币的投资网格，包括合约交易，这些千万是要非常非常的小心。如果你是想参与进来，我建议大家还是要采用一个以自己可控的资金的情况下，进行少量的参与。本着一个学习的态度来了解区块链加密货币。