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如何计算期货合约盈亏

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盈亏以合约的抵押品为基础进行计算。例如:U本位合约以USDT计价,而比特币本位合约以比特币计价。

请注意:未实现盈亏按标记价格计算,而已实现盈亏按最后价格计算。

币本位合约(BTC/USD)盈亏计算

比特币本位合约将按比特币计价、抵押和结算,即比特币是基准货币。如果每张比特币本位合约价值100美元,则美元为相对货币。由于每张合约都代表着固定的美元金额,也就是说用比特币来支付初始保证金或计算盈亏。

假设在5万美元一个比特币的时候购买100张比特币本位永续合约(100 x 100美元= 1万美元),本质上相当于卖出1万美元,同时买入等值的比特币(10,000 / 50,000 = 0.2枚比特币)。

假如比特币的价格上涨至5.5万美元,为了保住交易收益,就必须平仓。此刻需要回购价值1万美元的合约,同时卖出等值的比特币(10,000 / 55,000 = 0.1818枚比特币)。

此交易的收益按如下方式计算:买入的比特币数量- 卖出的比特币数量= 0.2 – 0.1818 = 0.0182枚。

简言之,盈亏计算公式为:

((1 / 合约开仓价格) – (1 / 合约卖出价格)) * 头寸大小

((1 / 50,000) – (1 / 55,000)) * (100张合约x 100美元) = 0.0182枚比特币

以空头头寸为例:

做空BTC/USD 0925季度合约(买入美元,卖出比特币):

((1 / 合约开仓价格) – (1 / 合约卖出价格)) * (头寸大小* -1)

((1 / 50,000) – (1 / 45,500)) * (100张合约x 100美元) = 0.0198枚比特币

U本位合约(BTCUSDT)盈亏计算

假设在5万USDT的价格时购买(做多)价值1万USDT的BTCUSDT永续合约,价格上涨后,以5.5万USDT卖出,最终收益为:

((1 / 合约开仓价格) – (1 / 合约卖出价格)) * 头寸大小

(1 / 50,000 – 1 / 55,000) * 10,000 = 0.018182枚比特币

兑换为USDT = 0.018182 * 55,000 USDT = 1,000 USDT

假设在5万USDT的价格时卖出(做空)价值1万USDT的BTCUSDT永续合约,当价格下跌,以4.5万USDT卖出时,最终收益为:

((1 / 合约开仓价格) – (1 / 合约卖出价格)) * (头寸大小* -1)

(1 / 50,000 – 1 / 45,000) * -10,000 = 0.022枚比特币

兑换为USDT = 0.022 * 45,000 USDT = 1,000 USDT

 

如何计算未实现盈亏(PNL)和股本回报率(ROE%)

U本位合约

  • 用户以标记价格作为价格基准:

未实现盈亏(PNL) = 头寸大小* 订单方向* (标记价格- 开仓价格)

股本回报率(ROE%) = 以USDT计价的未实现盈亏(PNL) / 开仓保证金= ((标记价格- 开仓价格) * 订单方向* 规模) / (头寸金额* 合约倍数* 标记价格* 初始保证金比率(IMR))

*初始保证金比率(IMR) = 1 / 杠杆

  • 用户以最新价格作为价格基准:

未实现盈亏(PNL) = 头寸大小* 订单方向* (最新价格- 开仓价格)

股本回报率(ROE%) = 以USDT计价的未实现盈亏(PNL) / 开仓保证金= ((最新价格- 开仓价格) * 订单方向* 规模) / (头寸金额* 合约倍数* 标记价格* 初始保证金比率(IMR))

订单方向:多头订单为1,空头订单为-1

币本位合约

  • 用户以标记价格作为价格基准:

未实现盈亏(PNL) = 头寸大小* 合约倍数* 订单方向* (1 / 开仓价格- 1 / 标记价格)

股本回报率(ROE%) = 未实现盈亏(PNL) * 标记价格/ 规模绝对值* 合约倍数* 初始保证金比率(IMR)

  • 用户以最新价格作为价格基准:

未实现盈亏(PNL) = 头寸大小* 合约倍数* 订单方向* (1 / 开仓价格- 1 / 最新价格)

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